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建设银行设置短信提醒的步骤如下。
1、可以通过网上银行自行开通短信提醒功能，登录建设银行官网，进入“客户服务-日志提醒服务定制”，选择需要定制的服务类型并提交定制请求，也可以选择通过“安全中心-短信服务通知管理”来开通短信提醒功能。
2、通过手机客户端开通短信提醒功能，下载并登录建设银行APP，点击首页的“账户”，进入账户页面后，点击右上角的设置图标，再点击“账户动户通知”，选择短信通知方式即可，在首页顶部搜索栏输入“短信提醒”，验证完成后即可开通短信提醒服务。
3、通过银行柜台开通短信提醒功能，携带身份证和银行卡到就近的建设银行网点柜台办理短信提醒业务即可，或者拨打建设银行客服电话95533进行自助语音开通，拨打后根据提示按相应按键即可，服务申请成功后将立即生效，不过，这种方式可能需要支付一定的费用，具体费用请咨询银行工作人员。
方式仅供参考，请以实际情况为准，如有疑问，建议咨询建设银行客服获取准确信息。